Bisnis.com, JAKARTA--Dua pengawas perbankan, yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) pada bulan ini baru saja memaparkan hasil stress test untuk mengetahui daya tahan industri perbankan menghadapi krisis.
Pengawas mikroprudensial dan makroprudensial merilis tema yang sama, yakni stress test, tetapimemiliki hasil berbeda.
Saat kebijakan moneter ketat, telah berimbas memperlambat bisnis bank, ditambah sentimen ekonomi global. Dalam stress test yang diadakan BI secara regular, hasil menyatakan bahwa bank-bank di Tanah Air mampu untuk memitigasi risiko. Baik risiko kredit, suku bunga, nilai tukar dan harga surat berharga negara (SBN).
Pengujian stress test itu berskenario Rp15.500 per dolar, dipadu dengan penurunan SBN hingga 20% bakal menurunkan rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) hingga 142 basis poin. Di sisi lain, paparan stress test, BI mengklaim bahwa modal bank masih cukup kuat.
Sedangkan pengawas mikroprudensial perbankan, memaparkan dengan skenario Rp15.000 per dolar, akan ada paling banyak 5 bank kecil yang mencatatkan modal yang terpukul.
Sontak, deposan kakap yang meletakkan dana di bank-bank kecil bertanya-tanya, "Bank apa yang mau koleps? Aduh, gimana uang kami di bank-bank itu?"
Kutipan di atas adalah curahan hati bankir kelas menengah. Dia adalah bankir yang bertugas di bank umum kegiatan usaha (BUKU) 2 dengan modal Rp1 triliun--Rp5 triliun. Bankir itu mempertanyakan kembali hasil stress test yang dirilis OJK.
"Deposan kami, banyak yang bertanya-tanya kondisi keamanan bank. Syukurnya, deposan kakap itu bertanya pada manajemen, sehingga kami menenangkan kepanikannya. Kalau deposan-deposan itu enggak konfirmasi ulang ke kami dan langsung menarik dana, maka kondisi akan sulit," ucap bankir swasta.
Bankir itu mempertanyakan dasar otoritas yang memprediksikan akan ada sekitar 5 bank yang terpukul, apalagi mengingat fluktuatif nilai tukar rupiah terhadap dolar. Sebab, dalam stress test BI, dengan skenario yang lebih tinggi Rp500 per dolar dari OJK, pun diklaim aman.
Merespons itu, Anggota Dewan Komisioner merangkap Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Nelson Tampubolon mengatakan skenario dan variabel yang digunakan otoritas di Lapangan Banteng dan Thamrin juga berbeda.
"OJK melalukan stress test untuk industri secara keseluruhan dan individual bank. Jadi kami lebih lengkap," ucapnya, Kamis (19/3/2015).
Nelson menggungkapkan variable yang digunakan OJK antara lain kurs, pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Stress test yang dilakukan OJK juga mempertimbangkan profil risiko yang ada di pasar dan kondisi makro ekonomi dari hari ke hari.
Meski otoritas di Jalan Thamrin memberikan sinyal ketat sejak pertengan 2013, bank-bank kelas menengah dan kecil itu tetap optimis untuk tumbuh. Tertekan. Pasti iya. Namun optimisme tetap muncul dari bankir yang berpotensi terpukul.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Tirta Segara mengungkapkan bank sentral tetap melakukan stress test yang rutin, akan tetapi hasil tersebut tidak akan dipublikasikan secara rutin. "Kami lakukan stress test untuk bank sistemik juga," tuturnya.
Pada kesempatan terpisah, Deputi Komisioner OJK Irwan Lubis menilai terpukulnya bank-bank kecil didongkrak oleh pemburukan kualitas aset. Apalagi mengingat tren capital adequacy ratio perbankan yang diprediksi bakal menembus 3%.
Hasil stress test, secara tersirat untuk mengingatkan bank-bank terutama bank kelas menengah dan kecil untuk kian berhati-hati mengelola kualitas aset. Bila sinyal tersebut tak direspon dengan pembenahan dan menerapkan prinsip kehati-hatian, besar kemungkinan akan ada bank yang terpukul.
